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李广寡言，不与人多说话，和别人在一起住，就在地上画作战阵图，射箭比射的面宽窄，输了罚酒喝。专门以射箭作游戏。
带兵行军，遇到断粮缺水时，见了水，士兵不全喝到水，他不近水边，士兵不全吃上饭，他不尝一口饭。
对待士兵宽厚不苛，士兵因此喜欢替他办事效力。
他射箭，看见敌人，不到几十步之内，估计射不中就不射，一射就要应弦倒地。
因此，他带兵作战，多次被敌人围困，连射猛兽，也几次被伤害过。
公元前119年（元狩四年），汉武帝发动漠北之战，由卫青、霍去病各率五万骑兵由定襄、代郡出击跨大漠远征匈奴本部，李广几次请求随行，汉武帝起初以他年老没有答应，后来经不起李广请求，同意他出任前将军。
汉军出塞后，卫青捉到匈奴兵，知道了单于驻地，就自带精兵追逐单于，而命令李广和右将军队伍合并，从东路出击。东路迂回绕远，而且缺乏水草，势必不能并队行进。
李广就请求说：「我的职务是前将军，大将军却命令我从东路出兵，况且我从少年时就与匈奴作战，至今才得到与匈奴对阵的一次机会，我愿做前锋，先与单于决战。」
卫青曾暗中受到汉武帝警告，认为李广年老，命运不好，不让他与单于对阵，恐不能实现俘获单于的愿望。
当时公孙敖刚刚丢掉了侯爵任中将军，随卫青出征，卫青也想让公孙敖跟自己一起与单于对敌，故意把李广调开。
李广也知道内情，所以坚决要求卫青改调令，卫青不答应，命令长史写文书发到李广的幕府，对他说：「赶快到右将军部队中去，照文书上写的办。」
李广不向卫青告辞就启程了，心中非常恼怒地前往军部，领兵与赵食其合兵后从东路出发。
军队没有向导，有时迷路，结果落在卫青之后，卫青与单于交战，单于逃跑，卫青没能活捉单于只好收兵。
卫青南行渡过沙漠，才遇到李广与赵食其的军队。李广谒见大将军后回自己军中。
卫青派长史送给李广干粮和酒，顺便向李广、赵食其询问迷路情况，卫青要给汉武帝上书报告军情。李广没有回答。
卫青派长史急令李广幕府人员前去受审对质。李广说：「校尉们无罪，是我迷()失道路，我现亲自到大将军幕府去受审对质。」
到大将军幕府，李广对他的部下说：「我从少年起与匈奴作战七十多次，如今有幸随大将军出征同单于军队交战，可是大将军又调我的部队走迂回绕远的路，偏偏迷路，难道不是天意吗？况且我已六十多岁，毕竟不能再受那些刀笔吏的污辱。」于是就拔刀自刎了。
李广军中将士都为之痛哭。百姓听到这个消息，不论认识李广否，不论老少都为之落泪。
李广死时，他长子李当户、次子李椒都已经过世，仅留下幼子李敢。
李敢当时是霍去病的部下，因立有战功被封为关内侯，听说父亲死讯，认为是卫青任意调离李广，因此打伤卫青。
卫青隐藏了李敢的打人不法行为，但卫青的外甥霍去病却不能接受部属殴打自己舅舅，后来在甘泉宫狩猎时射杀了李敢。
李广的孙子李陵，爱士卒。天子以为李氏世将，李广墓而使将八百骑。
尝深入匈奴二千余里，过居延视地形，无所见虏而还。
拜为骑都尉，将丹阳楚人五千人，教射酒泉、张掖以屯卫胡。
数岁，天汉二年秋，贰师将军李广利将三万骑击匈奴右贤王于祁连天山，而使李陵将其射士步兵五千人出居延北可千余里，欲以分匈奴兵，毋令专走贰师也。
李陵既至期还，而单于以兵八万围击李陵军。
李陵军五千人，兵矢既尽，士死者过半，而所杀伤匈奴亦万余人。
且引且战，连斗八日，还未到居延百余里，匈奴遮狭绝道，李陵食乏而救兵不到，虏急击招降陵。
陵曰：「无面目报陛下。」遂降匈奴。
其兵尽没，余亡散得归汉者四百余人。
单于既得李陵，素闻其家声，及战又壮，乃以其女妻陵而贵之。
汉闻，族陵母妻子。自是之后，李氏名败，而陇西之士居门下者皆用为耻焉。
后世唐朝皇帝李渊、李世民追认李广、李敢为先祖。